LekcjeAtlas wskaźnikówCena i wartość
VWAP dnia i pasma σ
Średnia cena dnia ważona wolumenem: ile średnio zapłacił każdy, kto dziś handlował.
Jak liczymy
Od 00:00 UTC cena typowa każdej świecy 1m (H+L+C)/3 ważona wolumenem, więc wartość jest ta sama na każdym interwale; pasma to ±1σ i ±2σ, odchylenie standardowe ceny od VWAP ważone wolumenem. VWAP sesji liczy to samo od otwarcia Azji, Londynu albo Nowego Jorku.
Jak czytać
- Nachylenie mówi o typie dnia: płaski VWAP to równowaga, nachylony to trend.
- Cena nad VWAP: kupujący dnia są średnio na plusie; pod VWAP: na minusie.
- W równowadze krawędzie pasm bywają skrajami zakresu; w trendzie cena potrafi jechać po paśmie +1σ…+2σ.
Pułapki
- Pasmo ±2σ to nie sygnał odwrócenia: w dniu trendu „drogo” robi się coraz drożej.
- Rano, przy małej liczbie świec, pasma są wąskie i łatwo je przebić.
Z czym łączyć
- Z profilem: VWAP przy POC to zgoda co do wartości dnia.
- Z przepływem: utrzymanie VWAP przy agresywnej sprzedaży mówi więcej niż samo dotknięcie.
Na Wykresach
Wskaźniki → VWAP dnia, Pasma VWAP ±1σ i ±2σ, VWAP sesji
Rycina z prawdziwego wycinka rynku, ćwiczenia i przycisk stacji Wykresów są w zakładce Lekcje.