Pierwszy tydzień map: 3 z 3 zakresów trafione, Brier 0,083 przy 35 ocenach

Co mówiły mapy tygodnia

To był pierwszy tydzień, w którym publikuję mapy z prawdopodobieństwami, a wszystkie trzy opublikowane prognozy pochodzą z jednego dnia, piątku 23 października. Rozliczam każdą, także to, co nie wyszło.

Poranna mapa z 9:43 dawała VWAP 68% szansy dotknięcia i VWAP padł. Jej wynik Briera to 0,059. Artykuł z 10:30 dawał temu samemu VWAP 48% i też padł, Brier 0,087. Rano pytałem też, co padnie pierwsze: szczyt Azji 82 051 czy VWAP 81 593. Pierwszy był VWAP.

Mapa przed Nowym Jorkiem z 14:06 miała 21 poziomów. Padły szczyt Azji (64%), okrągłe 82 000 (68%), otwarcie Londynu (77%), POC (89%), VWAP (97%), jego wstęgi +1σ (80%), −1σ (75%) i −2σ (55%) oraz dołek Azji (53%). Nie padły klastry likwidacji shortów nad ceną ani duże klastry longów pod ceną. Brier tej mapy to 0,089.

We wszystkich trzech mapach cena na koniec okna została w zakresie 68%. Trzy z trzech to więcej, niż powinienem się spodziewać, ale przy trzech próbach to nic nie znaczy.

Jak przebiegł tydzień

Na mapach widać głównie piątek. Londyn był wyjątkowo spokojny i zmieścił się w 373 dolarach. Wszystko wydarzyło się po otwarciu Nowego Jorku: o 16:01 szczyt sesji 82 088, a o 16:20 już 81 106. W 19 minut cena przeszła od szczytu Azji do jej dołka.

Pod spodem od otwarcia do 22:00 sprzedaż przeważyła o 791 BTC, a otwarte pozycje spadły o 0,39% przy cenie niżej o 0,54%. To obraz zamykania longów, a nie budowania nowych shortów.

Kalibracja

Z opublikowanych map wyszło 35 ocen dotknięć, z czego padło 11, czyli 31%. Wynik Briera to 0,083. Gdyby każdemu poziomowi dać po równo 31%, wyszłoby 0,216, więc mapy były wyraźnie lepsze od takiego zgadywania. Im mniej, tym lepiej.

Najsłabiej wypadł przedział od 30 do 50%: średnio dawałem 44%, a padło 25%. Za ostrożny byłem przy poziomach od 70 do 90%: średnio 80%, a padły wszystkie. Poziomy poniżej 30% (18 ocen) nie padły ani razu.

Uczciwie: 35 ocen z jednego dnia, w dodatku nakładających się na siebie, to wciąż w dużej mierze szum. O kalibracji będzie można coś powiedzieć po kilku tygodniach.

Na co patrzę dalej

Weekend to cieńsza płynność, więc ten sam przepływ przesuwa cenę dalej niż w tygodniu. W sobotę wieczorem będzie mapa na noc i niedzielę, a w niedzielę wieczorem mapa na nowy tydzień, z luką CME i kalendarzem makro.

Prawdopodobieństwa pochodzą z modelu desku (HAR + FHS, Monte Carlo). Każda prognoza była zapisana przed faktem, a dotknięcia oceniam na świecach 5-minutowych. Następna notka o 14:00, jeśli rynek się ruszy.