HyperQuantBTC · Hyperliquid

BlogMapa tygodnia

Mapa tygodnia: BTC 80 640, prawie 1% pod piątkowym CME, a w środę Fed

czasu polskiego

BTC 80 640 w niedzielę wieczorem, 0,95% pod piątkowym zamknięciem CME. Do poniedziałku 09:00 model daje 57% na zakres 79 800 do 81 000, nad ceną leży 14,7 mln USD shortów.

W skrócie

  • Tydzień zamyka się na 80 640, czyli 1,77% pod poniedziałkowym otwarciem 82 078, po zakresie od 79 184 do 84 850.
  • Piątkowe CME zamknęło się przy 81 407, model spodziewa się luki na otwarciu od −1,33% do −0,58%.
  • Nad ceną w 1% leży 14,7 mln USD shortów do likwidacji, pod ceną tylko 1,4 mln USD longów.
  • Do poniedziałku 09:00 zakres 68% to 79 878 do 81 385, a w środę o 19:00 decyzja Fed.
BTC-PERP80 640 USDw chwili publikacji

Panel danych

  • Premia perp−3,0 bpśrednio 24 h −3,8 bp
  • Funding0,13 bp/hśrednio 24 h 0,11 bp/h
  • Przepływ agresorów 24 hwzrostowy: 6,4 mln USDkupno biorców 22,5, sprzedaż 16,1 mln USD
  • Likwidacje 24 h0,0 mln USDlongi 0,0, shorty 0,0 mln USD, spokojna niedziela
  • Longi w 1% pod ceną1,4 mln USDdo likwidacji między 79 834 a ceną
  • Shorty w 1% nad ceną14,7 mln USDdo likwidacji między ceną a 81 446
  • Arkusz ±10 bp: bidy48% bidówzwykle o tej godzinie 50% (4 dni)
  • Zmienność 5 min, 24 h6,2 bppoprzednie dni robocze (5): 10,5 bp

Co się stało

Tydzień otworzył się w poniedziałek na 82 078, w środę dotknął szczytu 84 850, a potem oddał wszystko i jeszcze trochę. Dołek tygodnia to 79 184, czyli PDL z soboty. W niedzielę wieczorem BTC stoi na 80 640, 1,77% pod otwarciem tygodnia. Dla porównania poprzedni tydzień miał szczyt 84 315, dołek 79 732 i zamknął się na 82 079, więc w tym tygodniu przebiliśmy oba ekstrema, a zamykamy niżej.

Niedziela była spokojna. Szczyt doby 81 014 padł o 04:15, dołek 80 051 o 10:15, a od południa cena wraca w okolice 80 600. Piątkowe CME zamknęło się przy 81 407, więc rynek kryptowalut stoi teraz 0,95% niżej. Model spodziewa się na otwarciu CME o 23:00 ceny w zakresie 68% od 80 324 do 80 933, czyli luki od −1,33% do −0,58%.

Analiza wykresu

Mapa sesji: ostatnie 24 godziny

świeceVWAP dnia, pasma ±1σ i ±2σPOCobszar wartości (VAH, VAL)szczyt i dołek wczoraj (PDH, PDL)strefy scenariuszy

północ UTC, start VWAP dnia▲ 81 000–81 250◆ 80 250–80 775▼ 80 051–80 25080 40081 000PDH81 214VAH80 77580 640POC80 500VAL80 250↓PDL79 184Delta agresorów, BTC+443−443CVD (skumulowana delta), BTC+296Open interest, BTC42 84341 91823:0002:0004:0007:0010:0013:0016:0019:0024.10, 21:00 · O 80 518 H 80 597 L 80 470 C 80 491 · wolumen 314 BTC · delta −79 BTC24.10, 21:15 · O 80 490 H 80 529 L 80 471 C 80 502 · wolumen 84 BTC · delta +57 BTC24.10, 21:30 · O 80 502 H 80 533 L 80 478 C 80 514 · wolumen 74 BTC · delta +31 BTC24.10, 21:45 · O 80 514 H 80 514 L 80 456 C 80 457 · wolumen 103 BTC · delta −3 BTC24.10, 22:00 · O 80 457 H 80 590 L 80 456 C 80 532 · wolumen 74 BTC · delta −5 BTC24.10, 22:15 · O 80 532 H 80 592 L 80 493 C 80 494 · wolumen 85 BTC · delta +27 BTC24.10, 22:30 · O 80 494 H 80 611 L 80 483 C 80 526 · wolumen 144 BTC · delta +3 BTC24.10, 22:45 · O 80 522 H 80 536 L 80 486 C 80 487 · wolumen 47 BTC · delta −26 BTC24.10, 23:00 · O 80 487 H 80 487 L 80 259 C 80 300 · wolumen 500 BTC · delta −443 BTC24.10, 23:15 · O 80 301 H 80 435 L 80 300 C 80 434 · wolumen 102 BTC · delta +23 BTC24.10, 23:30 · O 80 435 H 80 452 L 80 329 C 80 330 · wolumen 160 BTC · delta +60 BTC24.10, 23:45 · O 80 330 H 80 418 L 80 301 C 80 387 · wolumen 216 BTC · delta +47 BTC25.10, 00:00 · O 80 388 H 80 463 L 80 387 C 80 454 · wolumen 44 BTC · delta +5 BTC25.10, 00:15 · O 80 454 H 80 481 L 80 425 C 80 471 · wolumen 38 BTC · delta +13 BTC25.10, 00:30 · O 80 471 H 80 619 L 80 471 C 80 553 · wolumen 227 BTC · delta +189 BTC25.10, 00:45 · O 80 553 H 80 588 L 80 528 C 80 571 · wolumen 82 BTC · delta −53 BTC25.10, 01:00 · O 80 571 H 80 616 L 80 563 C 80 584 · wolumen 234 BTC · delta +171 BTC25.10, 01:15 · O 80 584 H 80 599 L 80 503 C 80 599 · wolumen 217 BTC · delta −169 BTC25.10, 01:30 · O 80 599 H 80 904 L 80 598 C 80 841 · wolumen 580 BTC · delta +435 BTC25.10, 01:45 · O 80 841 H 80 908 L 80 841 C 80 861 · wolumen 159 BTC · delta −17 BTC25.10, 02:00 · O 80 862 H 80 862 L 80 754 C 80 754 · wolumen 113 BTC · delta −54 BTC25.10, 02:15 · O 80 754 H 80 865 L 80 748 C 80 838 · wolumen 70 BTC · delta +33 BTC25.10, 02:30 · O 80 839 H 80 898 L 80 836 C 80 851 · wolumen 41 BTC · delta −4 BTC25.10, 02:45 · O 80 851 H 80 883 L 80 843 C 80 855 · wolumen 153 BTC · delta −83 BTC25.10, 02:00 · O 80 855 H 80 857 L 80 743 C 80 768 · wolumen 390 BTC · delta −305 BTC25.10, 02:15 · O 80 769 H 80 807 L 80 747 C 80 772 · wolumen 165 BTC · delta −152 BTC25.10, 02:30 · O 80 771 H 80 837 L 80 748 C 80 827 · wolumen 39 BTC · delta −12 BTC25.10, 02:45 · O 80 827 H 80 886 L 80 810 C 80 870 · wolumen 122 BTC · delta −51 BTC25.10, 03:00 · O 80 870 H 80 954 L 80 837 C 80 838 · wolumen 145 BTC · delta +39 BTC25.10, 03:15 · O 80 837 H 80 837 L 80 778 C 80 822 · wolumen 46 BTC · delta −1 BTC25.10, 03:30 · O 80 821 H 80 966 L 80 821 C 80 917 · wolumen 73 BTC · delta −11 BTC25.10, 03:45 · O 80 917 H 80 949 L 80 889 C 80 890 · wolumen 42 BTC · delta −2 BTC25.10, 04:00 · O 80 890 H 80 944 L 80 876 C 80 944 · wolumen 79 BTC · delta +48 BTC25.10, 04:15 · O 80 944 H 81 014 L 80 908 C 80 923 · wolumen 94 BTC · delta +22 BTC25.10, 04:30 · O 80 924 H 80 924 L 80 884 C 80 885 · wolumen 48 BTC · delta −32 BTC25.10, 04:45 · O 80 886 H 80 886 L 80 816 C 80 828 · wolumen 45 BTC · delta −27 BTC25.10, 05:00 · O 80 828 H 80 851 L 80 799 C 80 800 · wolumen 139 BTC · delta −56 BTC25.10, 05:15 · O 80 799 H 80 846 L 80 799 C 80 846 · wolumen 31 BTC · delta +12 BTC25.10, 05:30 · O 80 845 H 80 908 L 80 839 C 80 899 · wolumen 69 BTC · delta +33 BTC25.10, 05:45 · O 80 900 H 80 928 L 80 899 C 80 900 · wolumen 17 BTC · delta +5 BTC25.10, 06:00 · O 80 900 H 80 900 L 80 871 C 80 872 · wolumen 13 BTC · delta −7 BTC25.10, 06:15 · O 80 871 H 80 872 L 80 800 C 80 800 · wolumen 76 BTC · delta −17 BTC25.10, 06:30 · O 80 800 H 80 801 L 80 538 C 80 540 · wolumen 240 BTC · delta −180 BTC25.10, 06:45 · O 80 541 H 80 581 L 80 470 C 80 572 · wolumen 163 BTC · delta +11 BTC25.10, 07:00 · O 80 572 H 80 642 L 80 479 C 80 602 · wolumen 156 BTC · delta −25 BTC25.10, 07:15 · O 80 602 H 80 641 L 80 596 C 80 603 · wolumen 54 BTC · delta +30 BTC25.10, 07:30 · O 80 603 H 80 604 L 80 485 C 80 492 · wolumen 69 BTC · delta −16 BTC25.10, 07:45 · O 80 492 H 80 536 L 80 394 C 80 454 · wolumen 60 BTC · delta −29 BTC25.10, 08:00 · O 80 458 H 80 593 L 80 458 C 80 592 · wolumen 30 BTC · delta +14 BTC25.10, 08:15 · O 80 593 H 80 600 L 80 561 C 80 563 · wolumen 32 BTC · delta +3 BTC25.10, 08:30 · O 80 563 H 80 692 L 80 560 C 80 681 · wolumen 269 BTC · delta +262 BTC25.10, 08:45 · O 80 681 H 80 682 L 80 636 C 80 649 · wolumen 32 BTC · delta −11 BTC25.10, 09:00 · O 80 650 H 80 673 L 80 571 C 80 588 · wolumen 36 BTC · delta −18 BTC25.10, 09:15 · O 80 589 H 80 598 L 80 350 C 80 359 · wolumen 98 BTC · delta −61 BTC25.10, 09:30 · O 80 360 H 80 472 L 80 350 C 80 463 · wolumen 83 BTC · delta +56 BTC25.10, 09:45 · O 80 464 H 80 470 L 80 340 C 80 371 · wolumen 70 BTC · delta −4 BTC25.10, 10:00 · O 80 371 H 80 415 L 80 115 C 80 123 · wolumen 363 BTC · delta −274 BTC25.10, 10:15 · O 80 122 H 80 221 L 80 051 C 80 149 · wolumen 371 BTC · delta +59 BTC25.10, 10:30 · O 80 149 H 80 238 L 80 138 C 80 228 · wolumen 68 BTC25.10, 10:45 · O 80 229 H 80 310 L 80 228 C 80 296 · wolumen 92 BTC · delta +20 BTC25.10, 11:00 · O 80 296 H 80 385 L 80 282 C 80 360 · wolumen 313 BTC · delta +65 BTC25.10, 11:15 · O 80 359 H 80 368 L 80 276 C 80 303 · wolumen 89 BTC · delta −55 BTC25.10, 11:30 · O 80 302 H 80 316 L 80 237 C 80 290 · wolumen 41 BTC · delta −13 BTC25.10, 11:45 · O 80 290 H 80 291 L 80 168 C 80 240 · wolumen 250 BTC · delta −194 BTC25.10, 12:00 · O 80 240 H 80 381 L 80 240 C 80 298 · wolumen 73 BTC · delta +2 BTC25.10, 12:15 · O 80 298 H 80 454 L 80 297 C 80 400 · wolumen 305 BTC · delta +32 BTC25.10, 12:30 · O 80 401 H 80 519 L 80 367 C 80 503 · wolumen 110 BTC · delta −51 BTC25.10, 12:45 · O 80 502 H 80 625 L 80 482 C 80 556 · wolumen 482 BTC · delta +408 BTC25.10, 13:00 · O 80 557 H 80 557 L 80 442 C 80 442 · wolumen 498 BTC · delta −371 BTC25.10, 13:15 · O 80 442 H 80 443 L 80 295 C 80 305 · wolumen 79 BTC · delta −30 BTC25.10, 13:30 · O 80 305 H 80 413 L 80 305 C 80 385 · wolumen 303 BTC · delta +240 BTC25.10, 13:45 · O 80 386 H 80 434 L 80 366 C 80 424 · wolumen 49 BTC · delta +31 BTC25.10, 14:00 · O 80 423 H 80 441 L 80 360 C 80 388 · wolumen 45 BTC · delta +17 BTC25.10, 14:15 · O 80 388 H 80 406 L 80 222 C 80 248 · wolumen 249 BTC · delta −211 BTC25.10, 14:30 · O 80 248 H 80 420 L 80 206 C 80 366 · wolumen 164 BTC · delta +123 BTC25.10, 14:45 · O 80 366 H 80 389 L 80 329 C 80 356 · wolumen 39 BTC · delta −9 BTC25.10, 15:00 · O 80 356 H 80 386 L 80 294 C 80 386 · wolumen 46 BTC · delta +14 BTC25.10, 15:15 · O 80 385 H 80 385 L 80 259 C 80 312 · wolumen 255 BTC · delta +198 BTC25.10, 15:30 · O 80 312 H 80 416 L 80 300 C 80 401 · wolumen 58 BTC · delta +18 BTC25.10, 15:45 · O 80 401 H 80 635 L 80 366 C 80 635 · wolumen 213 BTC · delta +137 BTC25.10, 16:00 · O 80 635 H 80 784 L 80 634 C 80 669 · wolumen 215 BTC · delta +66 BTC25.10, 16:15 · O 80 668 H 80 669 L 80 499 C 80 542 · wolumen 166 BTC · delta −38 BTC25.10, 16:30 · O 80 542 H 80 682 L 80 541 C 80 636 · wolumen 120 BTC · delta +19 BTC25.10, 16:45 · O 80 636 H 80 666 L 80 589 C 80 605 · wolumen 91 BTC · delta −14 BTC25.10, 17:00 · O 80 605 H 80 605 L 80 530 C 80 572 · wolumen 231 BTC · delta −208 BTC25.10, 17:15 · O 80 572 H 80 591 L 80 499 C 80 544 · wolumen 33 BTC · delta −11 BTC25.10, 17:30 · O 80 544 H 80 620 L 80 492 C 80 567 · wolumen 50 BTC · delta +5 BTC25.10, 17:45 · O 80 566 H 80 847 L 80 565 C 80 786 · wolumen 402 BTC · delta +303 BTC25.10, 18:00 · O 80 786 H 80 811 L 80 757 C 80 765 · wolumen 324 BTC · delta +232 BTC25.10, 18:15 · O 80 765 H 80 927 L 80 720 C 80 752 · wolumen 123 BTC · delta +7 BTC25.10, 18:30 · O 80 751 H 80 798 L 80 706 C 80 797 · wolumen 59 BTC · delta +21 BTC25.10, 18:45 · O 80 798 H 80 830 L 80 766 C 80 769 · wolumen 27 BTC · delta +2 BTC25.10, 19:00 · O 80 769 H 80 800 L 80 638 C 80 676 · wolumen 52 BTC · delta −16 BTC25.10, 19:15 · O 80 677 H 80 719 L 80 643 C 80 643 · wolumen 19 BTC · delta +1 BTC25.10, 19:30 · O 80 641 H 80 692 L 80 635 C 80 642 · wolumen 147 BTC · delta +93 BTC25.10, 19:45 · O 80 641 H 80 668 L 80 610 C 80 640 · wolumen 91 BTC00:00 UTC▲ 81 000–81 250◆ 80 250–80 775▼ 80 051–80 25081 000PDHVAH80 640POCVAL↓PDLDelta agresorów, BTC+457−457CVD (skumulowana delta), BTC+296Open interest, BTC42 84341 91802:0007:0013:0019:0024.10, 21:00 · O 80 518 H 80 597 L 80 470 C 80 502 · wolumen 398 BTC · delta −22 BTC24.10, 21:30 · O 80 502 H 80 533 L 80 456 C 80 457 · wolumen 176 BTC · delta +28 BTC24.10, 22:00 · O 80 457 H 80 592 L 80 456 C 80 494 · wolumen 159 BTC · delta +22 BTC24.10, 22:30 · O 80 494 H 80 611 L 80 483 C 80 487 · wolumen 191 BTC · delta −23 BTC24.10, 23:00 · O 80 487 H 80 487 L 80 259 C 80 434 · wolumen 602 BTC · delta −421 BTC24.10, 23:30 · O 80 435 H 80 452 L 80 301 C 80 387 · wolumen 376 BTC · delta +107 BTC25.10, 00:00 · O 80 388 H 80 481 L 80 387 C 80 471 · wolumen 82 BTC · delta +17 BTC25.10, 00:30 · O 80 471 H 80 619 L 80 471 C 80 571 · wolumen 309 BTC · delta +137 BTC25.10, 01:00 · O 80 571 H 80 616 L 80 503 C 80 599 · wolumen 451 BTC · delta +2 BTC25.10, 01:30 · O 80 599 H 80 908 L 80 598 C 80 861 · wolumen 739 BTC · delta +417 BTC25.10, 02:00 · O 80 862 H 80 865 L 80 748 C 80 838 · wolumen 182 BTC · delta −21 BTC25.10, 02:30 · O 80 839 H 80 898 L 80 836 C 80 855 · wolumen 195 BTC · delta −87 BTC25.10, 02:00 · O 80 855 H 80 857 L 80 743 C 80 772 · wolumen 555 BTC · delta −457 BTC25.10, 02:30 · O 80 771 H 80 886 L 80 748 C 80 870 · wolumen 161 BTC · delta −63 BTC25.10, 03:00 · O 80 870 H 80 954 L 80 778 C 80 822 · wolumen 191 BTC · delta +39 BTC25.10, 03:30 · O 80 821 H 80 966 L 80 821 C 80 890 · wolumen 115 BTC · delta −13 BTC25.10, 04:00 · O 80 890 H 81 014 L 80 876 C 80 923 · wolumen 173 BTC · delta +70 BTC25.10, 04:30 · O 80 924 H 80 924 L 80 816 C 80 828 · wolumen 93 BTC · delta −59 BTC25.10, 05:00 · O 80 828 H 80 851 L 80 799 C 80 846 · wolumen 170 BTC · delta −44 BTC25.10, 05:30 · O 80 845 H 80 928 L 80 839 C 80 900 · wolumen 86 BTC · delta +38 BTC25.10, 06:00 · O 80 900 H 80 900 L 80 800 C 80 800 · wolumen 89 BTC · delta −24 BTC25.10, 06:30 · O 80 800 H 80 801 L 80 470 C 80 572 · wolumen 403 BTC · delta −169 BTC25.10, 07:00 · O 80 572 H 80 642 L 80 479 C 80 603 · wolumen 210 BTC · delta +5 BTC25.10, 07:30 · O 80 603 H 80 604 L 80 394 C 80 454 · wolumen 128 BTC · delta −45 BTC25.10, 08:00 · O 80 458 H 80 600 L 80 458 C 80 563 · wolumen 62 BTC · delta +17 BTC25.10, 08:30 · O 80 563 H 80 692 L 80 560 C 80 649 · wolumen 301 BTC · delta +252 BTC25.10, 09:00 · O 80 650 H 80 673 L 80 350 C 80 359 · wolumen 134 BTC · delta −79 BTC25.10, 09:30 · O 80 360 H 80 472 L 80 340 C 80 371 · wolumen 153 BTC · delta +52 BTC25.10, 10:00 · O 80 371 H 80 415 L 80 051 C 80 149 · wolumen 734 BTC · delta −215 BTC25.10, 10:30 · O 80 149 H 80 310 L 80 138 C 80 296 · wolumen 160 BTC25.10, 11:00 · O 80 296 H 80 385 L 80 276 C 80 303 · wolumen 402 BTC · delta +10 BTC25.10, 11:30 · O 80 302 H 80 316 L 80 168 C 80 240 · wolumen 291 BTC · delta −207 BTC25.10, 12:00 · O 80 240 H 80 454 L 80 240 C 80 400 · wolumen 378 BTC · delta +34 BTC25.10, 12:30 · O 80 401 H 80 625 L 80 367 C 80 556 · wolumen 593 BTC · delta +357 BTC25.10, 13:00 · O 80 557 H 80 557 L 80 295 C 80 305 · wolumen 577 BTC · delta −401 BTC25.10, 13:30 · O 80 305 H 80 434 L 80 305 C 80 424 · wolumen 352 BTC · delta +271 BTC25.10, 14:00 · O 80 423 H 80 441 L 80 222 C 80 248 · wolumen 294 BTC · delta −193 BTC25.10, 14:30 · O 80 248 H 80 420 L 80 206 C 80 356 · wolumen 202 BTC · delta +114 BTC25.10, 15:00 · O 80 356 H 80 386 L 80 259 C 80 312 · wolumen 301 BTC · delta +212 BTC25.10, 15:30 · O 80 312 H 80 635 L 80 300 C 80 635 · wolumen 270 BTC · delta +155 BTC25.10, 16:00 · O 80 635 H 80 784 L 80 499 C 80 542 · wolumen 381 BTC · delta +28 BTC25.10, 16:30 · O 80 542 H 80 682 L 80 541 C 80 605 · wolumen 211 BTC · delta +4 BTC25.10, 17:00 · O 80 605 H 80 605 L 80 499 C 80 544 · wolumen 264 BTC · delta −219 BTC25.10, 17:30 · O 80 544 H 80 847 L 80 492 C 80 786 · wolumen 452 BTC · delta +309 BTC25.10, 18:00 · O 80 786 H 80 927 L 80 720 C 80 752 · wolumen 448 BTC · delta +239 BTC25.10, 18:30 · O 80 751 H 80 830 L 80 706 C 80 769 · wolumen 86 BTC · delta +23 BTC25.10, 19:00 · O 80 769 H 80 800 L 80 638 C 80 643 · wolumen 72 BTC · delta −14 BTC25.10, 19:30 · O 80 641 H 80 692 L 80 610 C 80 640 · wolumen 238 BTC

Czas polski, świece 15 min (na telefonie 30 min). VWAP od północy UTC. Profil wolumenu, POC i obszar wartości (70% obrotu) z całych 24 godzin. Delta, CVD i open interest z taśmy transakcji Hyperliquid nagrywanej przez desk. W tym oknie nie było likwidacji od 0,5 mln USD w świecy.

Szerszy obraz. Świece dzienne od środy schodzą w dół: od 84 850 do 79 184, a weekend to konsolidacja w dolnej części zakresu tygodnia. Sobotnie zejście pod dołek poprzedniego tygodnia 79 732 nie znalazło kontynuacji, cena wróciła nad 80 000 i tam została. To bardziej nieudane wybicie dołem niż nowy trend, ale do odzyskania środka zakresu tygodnia jest daleko.

Wartość. Obszar wartości z 24 godzin to 80 250 do 80 775 z POC na 80 500. Cena 80 640 jest w środku. Wyjście pod VAL o 10:00 skończyło się szybkim powrotem i długim dolnym knotem na 80 051, więc ceny pod wartością zostały odrzucone. Szczyt nocy 81 014 też nie utrzymał się nad VAH.

VWAP. VWAP dnia stoi na 80 550 przy σ 226 dolarów, cena jest 0,4σ nad nim. Pasmo −1σ okolice 80 329 zatrzymało przecenę rano, a od popołudnia cena trzyma się nad VWAP i dwa razy testowała strefę pasma +1σ (80 775) bez zamknięcia nad nią.

Przepływ i pozycje. Taśma obejmuje okres od soboty 21:00, z krótką przerwą o 10:33. W tym czasie delta wynosi +296 BTC, w ostatnich 4 godzinach +463 BTC przy cenie +5 dolarów i OI +152,8 BTC, czyli nowe longi, które nie ruszyły ceny. W ostatniej godzinie cena spadła o 129 dolarów, a delta była dodatnia (+79 BTC) przy OI +104,7 BTC. Kupujący agresywnie nie przesunęli ceny, ktoś pasywnie sprzedawał w ich zlecenia. Sam rozjazd nic nie przesądza, liczy się reakcja ceny przy 80 640.

Footprint dołka niedzieli

Footprint 09:45–11:45

sprzedaż agresorów (lewa kolumna)kupno agresorów (prawa kolumna)POC świecynierównowaga 3:1

80 46080 44080 42080 40080 38080 36080 34080 32080 30080 28080 26080 24080 22080 20080 18080 16080 14080 12080 10080 08080 06080 0400,56,809:45 · 80 460–80 480: sprzedaż 0,5 BTC, kupno 6,8 BTC4,6309:45 · 80 440–80 460: sprzedaż 4,6 BTC, kupno 3 BTC4,75,109:45 · 80 420–80 440: sprzedaż 4,7 BTC, kupno 5,1 BTC2,86,809:45 · 80 400–80 420: sprzedaż 2,8 BTC, kupno 6,8 BTC0,80,409:45 · 80 380–80 400: sprzedaż 0,8 BTC, kupno 0,4 BTC5,76,909:45 · 80 360–80 380: sprzedaż 5,7 BTC, kupno 6,9 BTC184,209:45 · 80 340–80 360: sprzedaż 18,1 BTC, kupno 4,2 BTC−470−109:450,41010:00 · 80 400–80 420: sprzedaż 0,4 BTC, kupno 10,3 BTC6,62210:00 · 80 380–80 400: sprzedaż 6,6 BTC, kupno 22,2 BTC4,91,710:00 · 80 360–80 380: sprzedaż 4,9 BTC, kupno 1,7 BTC0,30,210:00 · 80 340–80 360: sprzedaż 0,3 BTC, kupno 0,2 BTC4,510:00 · 80 320–80 340: sprzedaż 4,5 BTC, kupno 0 BTC130,910:00 · 80 300–80 320: sprzedaż 12,6 BTC, kupno 0,9 BTC9,80,110:00 · 80 280–80 300: sprzedaż 9,8 BTC, kupno 0,1 BTC4,20,310:00 · 80 260–80 280: sprzedaż 4,2 BTC, kupno 0,3 BTC1,510:00 · 80 240–80 260: sprzedaż 1,5 BTC, kupno 0 BTC4,91,510:00 · 80 220–80 240: sprzedaż 4,9 BTC, kupno 1,5 BTC222,710:00 · 80 200–80 220: sprzedaż 22,1 BTC, kupno 2,7 BTC2,50,510:00 · 80 180–80 200: sprzedaż 2,5 BTC, kupno 0,5 BTC260,710:00 · 80 160–80 180: sprzedaż 25,8 BTC, kupno 0,7 BTC1423,510:00 · 80 140–80 160: sprzedaż 141,8 BTC, kupno 3,5 BTC54010:00 · 80 120–80 140: sprzedaż 53,6 BTC, kupno 0 BTC230,310:00 · 80 100–80 120: sprzedaż 23,3 BTC, kupno 0,3 BTC−274363−13510:000,20,210:15 · 80 220–80 240: sprzedaż 0,2 BTC, kupno 0,2 BTC101510:15 · 80 200–80 220: sprzedaż 10,2 BTC, kupno 14,6 BTC6,22010:15 · 80 180–80 200: sprzedaż 6,2 BTC, kupno 20,2 BTC1,82410:15 · 80 160–80 180: sprzedaż 1,8 BTC, kupno 24,2 BTC2,21410:15 · 80 140–80 160: sprzedaż 2,2 BTC, kupno 14 BTC316410:15 · 80 120–80 140: sprzedaż 30,6 BTC, kupno 64 BTC597210:15 · 80 100–80 120: sprzedaż 58,5 BTC, kupno 71,9 BTC13210:15 · 80 080–80 100: sprzedaż 13,3 BTC, kupno 2 BTC173,210:15 · 80 060–80 080: sprzedaż 16,5 BTC, kupno 3,2 BTC170,710:15 · 80 040–80 060: sprzedaż 16,8 BTC, kupno 0,7 BTC+59371+3910:151,66,910:45 · 80 300–80 320: sprzedaż 1,6 BTC, kupno 6,9 BTC1,37,210:45 · 80 280–80 300: sprzedaż 1,3 BTC, kupno 7,2 BTC287,510:45 · 80 260–80 280: sprzedaż 28,5 BTC, kupno 7,5 BTC4,63210:45 · 80 240–80 260: sprzedaż 4,6 BTC, kupno 31,8 BTC0,22,910:45 · 80 220–80 240: sprzedaż 0,2 BTC, kupno 2,9 BTC+2092−8810:450,1511:00 · 80 380–80 400: sprzedaż 0,1 BTC, kupno 5 BTC0,13,411:00 · 80 360–80 380: sprzedaż 0,1 BTC, kupno 3,4 BTC0,42,311:00 · 80 340–80 360: sprzedaż 0,4 BTC, kupno 2,3 BTC1,62511:00 · 80 320–80 340: sprzedaż 1,6 BTC, kupno 25,3 BTC8512311:00 · 80 300–80 320: sprzedaż 84,7 BTC, kupno 122,8 BTC373011:00 · 80 280–80 300: sprzedaż 37,2 BTC, kupno 30,1 BTC+65313−6911:002,82,911:15 · 80 360–80 380: sprzedaż 2,8 BTC, kupno 2,9 BTC242,111:15 · 80 340–80 360: sprzedaż 24 BTC, kupno 2,1 BTC301,111:15 · 80 320–80 340: sprzedaż 30,1 BTC, kupno 1,1 BTC134,311:15 · 80 300–80 320: sprzedaż 13 BTC, kupno 4,3 BTC1,66,511:15 · 80 280–80 300: sprzedaż 1,6 BTC, kupno 6,5 BTC0,40,211:15 · 80 260–80 280: sprzedaż 0,4 BTC, kupno 0,2 BTC−5589−411:150,20,311:30 · 80 300–80 320: sprzedaż 0,2 BTC, kupno 0,3 BTC81211:30 · 80 280–80 300: sprzedaż 8 BTC, kupno 11,7 BTC140,711:30 · 80 260–80 280: sprzedaż 13,7 BTC, kupno 0,7 BTC5,11,311:30 · 80 240–80 260: sprzedaż 5,1 BTC, kupno 1,3 BTC0,111:30 · 80 220–80 240: sprzedaż 0,1 BTC, kupno 0 BTC−1341−1811:30DeltaWolumenΔOI80 46080 44080 42080 40080 38080 36080 34080 32080 30080 28080 26080 24080 22080 20080 18080 16080 14080 12080 10080 08080 06080 0400,56,809:45 · 80 460–80 480: sprzedaż 0,5 BTC, kupno 6,8 BTC4,6309:45 · 80 440–80 460: sprzedaż 4,6 BTC, kupno 3 BTC4,75,109:45 · 80 420–80 440: sprzedaż 4,7 BTC, kupno 5,1 BTC2,86,809:45 · 80 400–80 420: sprzedaż 2,8 BTC, kupno 6,8 BTC0,80,409:45 · 80 380–80 400: sprzedaż 0,8 BTC, kupno 0,4 BTC5,76,909:45 · 80 360–80 380: sprzedaż 5,7 BTC, kupno 6,9 BTC184,209:45 · 80 340–80 360: sprzedaż 18,1 BTC, kupno 4,2 BTC−470−109:450,41010:00 · 80 400–80 420: sprzedaż 0,4 BTC, kupno 10,3 BTC6,62210:00 · 80 380–80 400: sprzedaż 6,6 BTC, kupno 22,2 BTC4,91,710:00 · 80 360–80 380: sprzedaż 4,9 BTC, kupno 1,7 BTC0,30,210:00 · 80 340–80 360: sprzedaż 0,3 BTC, kupno 0,2 BTC4,510:00 · 80 320–80 340: sprzedaż 4,5 BTC, kupno 0 BTC130,910:00 · 80 300–80 320: sprzedaż 12,6 BTC, kupno 0,9 BTC9,80,110:00 · 80 280–80 300: sprzedaż 9,8 BTC, kupno 0,1 BTC4,20,310:00 · 80 260–80 280: sprzedaż 4,2 BTC, kupno 0,3 BTC1,510:00 · 80 240–80 260: sprzedaż 1,5 BTC, kupno 0 BTC5,11,610:00 · 80 220–80 240: sprzedaż 5,1 BTC, kupno 1,6 BTC321710:00 · 80 200–80 220: sprzedaż 32,2 BTC, kupno 17,2 BTC8,82110:00 · 80 180–80 200: sprzedaż 8,8 BTC, kupno 20,7 BTC282510:00 · 80 160–80 180: sprzedaż 27,6 BTC, kupno 24,9 BTC1441810:00 · 80 140–80 160: sprzedaż 144 BTC, kupno 17,5 BTC846410:00 · 80 120–80 140: sprzedaż 84,2 BTC, kupno 64 BTC827210:00 · 80 100–80 120: sprzedaż 81,8 BTC, kupno 72,2 BTC13210:00 · 80 080–80 100: sprzedaż 13,3 BTC, kupno 2 BTC173,210:00 · 80 060–80 080: sprzedaż 16,5 BTC, kupno 3,2 BTC170,710:00 · 80 040–80 060: sprzedaż 16,8 BTC, kupno 0,7 BTC−215734−9610:001,66,910:45 · 80 300–80 320: sprzedaż 1,6 BTC, kupno 6,9 BTC1,37,210:45 · 80 280–80 300: sprzedaż 1,3 BTC, kupno 7,2 BTC287,510:45 · 80 260–80 280: sprzedaż 28,5 BTC, kupno 7,5 BTC4,63210:45 · 80 240–80 260: sprzedaż 4,6 BTC, kupno 31,8 BTC0,22,910:45 · 80 220–80 240: sprzedaż 0,2 BTC, kupno 2,9 BTC+2092−8810:450,1511:00 · 80 380–80 400: sprzedaż 0,1 BTC, kupno 5 BTC2,96,411:00 · 80 360–80 380: sprzedaż 2,9 BTC, kupno 6,4 BTC244,411:00 · 80 340–80 360: sprzedaż 24,4 BTC, kupno 4,4 BTC322611:00 · 80 320–80 340: sprzedaż 31,6 BTC, kupno 26,4 BTC9812711:00 · 80 300–80 320: sprzedaż 97,7 BTC, kupno 127,1 BTC393711:00 · 80 280–80 300: sprzedaż 38,8 BTC, kupno 36,6 BTC0,40,211:00 · 80 260–80 280: sprzedaż 0,4 BTC, kupno 0,2 BTC+10402−7211:000,20,311:30 · 80 300–80 320: sprzedaż 0,2 BTC, kupno 0,3 BTC81211:30 · 80 280–80 300: sprzedaż 8 BTC, kupno 11,7 BTC140,711:30 · 80 260–80 280: sprzedaż 13,7 BTC, kupno 0,7 BTC5,11,311:30 · 80 240–80 260: sprzedaż 5,1 BTC, kupno 1,3 BTC0,111:30 · 80 220–80 240: sprzedaż 0,1 BTC, kupno 0 BTC−1341−1811:30DeltaWolumenΔOI

Czas polski. Świece 15 min (na telefonie 30 min), przedziały ceny co 20 USD, wolumen w BTC z taśmy transakcji Hyperliquid. Nierównowaga: kupno na poziomie co najmniej 3 razy większe niż sprzedaż poziom niżej (albo odwrotnie). Pod świecami: delta, wolumen i zmiana open interest w BTC. Brak świecy 10:30 (przerwa w nagraniu taśmy).

Świeca od 10:00 była inicjatywą sprzedających: zejście z 80 371 do 80 123, delta −274 BTC i stos pięciu nierównowag sprzedaży od 80 100 do 80 200. OI spadł o 134,9 BTC, więc to było zamykanie longów, nie nowe shorty. Kolejna świeca zrobiła dołek 80 051 przy największym wolumenie w sekwencji (371 BTC), ale mimo nierównowag sprzedaży na 80 040 i 80 060 zamknęła się wyżej, na 80 149, z deltą +58,6 BTC. To jest absorpcja: sprzedaż na samym dole nie dała postępu. Potem odbicie do 80 385 szło przy spadającym OI (−87,5 i −68,5 BTC), czyli shorty zamykały pozycje, a nie nowi kupujący budowali longi.

Linia frontu z tego miejsca to POC świecy dołka 80 100 i dawny stos sprzedaży 80 100 do 80 200, który został przejęty. Wyżej świece od 11:15 zostawiły nierównowagi sprzedaży na 80 300 do 80 340 i to tam odbicie pierwszy raz się zatrzymało. Dopóki cena jest nad 80 200, poranna sprzedaż jest odrzucona.

Gdzie leży płynność

Mapa likwidacji

▲ likwidacje shortów (kupno) 60,1 mln USD▼ likwidacje longów (sprzedaż) 192,2 mln USD

Przedziały co 250 USD, kwoty w mln USD. Mapa obejmuje 44% otwartych pozycji, więc rzeczywiste kwoty są wyższe. Mapa z 19:58, cena wtedy 80 610; pokrycie 44% otwartych pozycji.

Tabela danych
PrzedziałShorty, mln USDLongi, mln USD
84 000–84 2491,4
83 750–83 9997,8
83 500–83 7493,1
83 250–83 4992,9
83 000–83 2491,0
82 750–82 9991,1
82 500–82 7492,4
82 250–82 4994,2
82 000–82 2492,9
81 750–81 9992,8
81 500–81 74915,8
81 250–81 4995,8
81 000–81 2498,9
79 750–79 9994,9
79 500–79 74928,0
79 250–79 4997,1
79 000–79 24923,1
78 750–78 99918,6
78 500–78 74943,3
78 250–78 49913,0
78 000–78 2499,9
77 750–77 9992,7
77 500–77 74912,3
77 250–77 49914,0
77 000–77 24915,3

Asymetria jest wyraźna. W 1% nad ceną jest 14,7 mln USD shortów do likwidacji, w 1% pod ceną tylko 1,4 mln USD longów. Najbliższe klastry nad ceną to 81 000 (8,9 mln), 81 250 (5,8 mln) i 81 500 (15,8 mln). Pod ceną pierwsze większe skupiska są dopiero na 79 500 (28 mln) i 79 000 (23,1 mln), a największe na 78 500 (43,3 mln). Mapa obejmuje 44% otwartych pozycji, więc kwoty są zaniżone, ale proporcja zostaje.

Kto handluje

Przepływ agresorów netto, 24 h

▲ przewaga kupujących▼ przewaga sprzedających

  1. Wieloryby70 kont+4,9
  2. Reszta rynku13 400 kont0,0
  3. Animatorzy rynku180 kont+1,6

Kwoty w mln USD.

Przez 24 godziny agresywni kupujący przeważyli o 6,4 mln USD (22,5 mln kupna wobec 16,1 mln sprzedaży). Prawie całość to wieloryby, 4,9 mln USD na 70 kontach, animatorzy rynku dołożyli 1,6 mln, a reszta rynku, 13 400 kont, wyszła na zero. Kontrakt jest notowany 3,0 bp pod indeksem (średnio 24 h −3,8 bp), finansowanie 0,13 bp na godzinę jest neutralne. Arkusz w ±10 bp ma 48% bidów wobec zwykłych o tej godzinie 50%.

Zmienność i rozkład

Scenariusze
  1. Cena w poniedziałek o 09:00 poniżej 79 80013%

    Otwarcie CME musiałoby pociągnąć cenę pod dołek niedzieli 80 051 i pod VAL 79 800, w stronę klastra longów 79 500. To wymaga wyraźnej sprzedaży w cienkiej nocy.

  2. Cena w poniedziałek o 09:00 między 79 800 a 81 00057%

    Wystarczy, że luka CME domknie się bez kontynuacji, a cena dalej będzie krążyć wokół VWAP 80 552 i POC 80 740, tak jak przez całą niedzielę.

  3. Cena w poniedziałek o 09:00 powyżej 81 00030%

    Potrzebne jest przyjęcie ceny nad szczytem doby 81 014, wtedy na drodze są shorty 81 150 i PDH 81 214, a dalej piątkowe zamknięcie CME 81 407.

Zmienność jest weekendowa: odchylenie zwrotów 5 min z 24 godzin to 6,2 bp wobec 10,5 bp w poprzednich dniach roboczych. Do poniedziałku 09:00 zakres 68% to 79 878 do 81 385, a 95% to 79 135 do 82 149. Najwięcej, 57%, przypada na środek między VAL 79 800 a VAH 81 000. Prognoza desku na 4 godziny daje medianę 80 645 i 50% w przedziale 80 373 do 80 935. Rynek HIP-4 na „BTC > 80 572” wycenia 53%, model 52%, czyli praktycznie bez różnicy.

Struktura dnia

Mapa poziomów

Cena siedzi na otwarciu Londynu 80 650 (98% szans dotknięcia do 09:00), tuż nad VWAP 80 552 (91%) i pod wczorajszym POC 80 740 (87%). Nad nim leżą szczyt Azji 81 014 i wczorajszy VAH 81 000 (oba około 60%), shorty 81 150 (46%) i PDH 81 214 (41%). Pod ceną najbliżej jest dołek Azji 80 394 (74%). Na taśmie widać jeszcze nietkniętą strefę sprzedaży 80 740 do 80 780 i niedawną absorpcję 22,3 BTC sprzedaży przy 80 635.

Co musiałoby się wydarzyć

Scenariusze warunkowe

Każdy scenariusz opisuje, co musiałoby się wydarzyć na rynku, żeby obraz się potwierdził albo upadł. To opis warunków, nie zlecenie ani rekomendacja.

  1. ▲ Scenariusz wzrostowy do 09:00 w poniedziałek

    Wybicie nad szczyt doby w klaster shortów

    Strefa obserwacji 81 000–81 250 360–610 USD nad ceną

    Co musi się stać

    1. Świeca 15 min zamyka się nad szczytem doby 81 014.
    2. Delta na świecy wybicia jest wyraźnie dodatnia.
    3. OI rośnie przy wybiciu (nowe longi) albo spada skokowo, gdy shorty 81 150 są zamykane.

    Co neguje scenariusz

    Powrót i zamknięcie świecy 30 min pod VAH 24 h 80 775.

    Poziomy reakcji

    • 81 214 PDH +0,7%
    • 81 350 Likwidacje shortów +0,9%
    • 81 500 Likwidacje shortów 15,8 mln +1,1%

    Co mówią dane Wybicia PDH w laboratorium desku: n 92, kontynuacja 43% wobec losowej 47%, bez przewagi.

  2. ▼ Scenariusz spadkowy od otwarcia CME o 23:00 do 09:00

    Luka CME ciągnie cenę pod dołek niedzieli

    Strefa obserwacji 80 051–80 250 390–589 USD pod ceną

    Co musi się stać

    1. Świeca 15 min zamyka się pod VAL 24 h 80 250.
    2. Delta jest ujemna i układa się w stos nierównowag sprzedaży.
    3. OI spada (zamykanie longów) albo rośnie przy spadku (nowe shorty).

    Co neguje scenariusz

    Zamknięcie świecy 30 min z powrotem nad VWAP dnia 80 552.

    Poziomy reakcji

    • 80 394 Dołek Azji -0,3%
    • 79 750 Likwidacje longów -1,1%
    • 79 500 Likwidacje longów 28 mln -1,4%

    Co mówią dane Reguła luki CME w laboratorium: n 20, 50% wobec losowej 50%, za mało prób na wniosek.

  3. ◆ Bez przewagi do 09:00 w poniedziałek

    Rotacja w obszarze wartości przed Fed

    Strefa obserwacji 80 250–80 775 cena w strefie

    Co musi się stać

    1. Świece 15 min zamykają się z powrotem w obszarze po każdym wyjściu za jego brzeg.
    2. Delta zmienia znak co kilka świec, bez stosów nierównowag.
    3. OI stoi w miejscu.

    Co neguje scenariusz

    Dwie świece 30 min zamknięte poza obszarem 80 250 do 80 775.

    Poziomy reakcji

    • 80 552 VWAP dnia -0,1%
    • 80 650 Otwarcie Londynu 0,0%
    • 80 740 POC wczoraj +0,1%

    Co mówią dane Powrót do VWAP w laboratorium: n 171, 35% wobec losowej 43%, wypada gorzej niż przypadek, więc to tylko wskazówka.

Wzrostowy obraz potrzebuje zamknięcia nad 81 014 z dodatnią deltą, wtedy w zasięgu jest klaster shortów 81 150 do 81 500. Spadkowy zaczyna się od luki CME i zamknięcia pod 80 250, a pierwszym większym paliwem są longi na 79 500. Najbardziej prawdopodobna jest jednak dalsza rotacja w obszarze wartości.

Na co patrzę dalej

Pierwsza rzecz to otwarcie CME o 23:00 i to, czy luka w okolicach −1% przyciągnie cenę w stronę 81 407, czy zostanie zignorowana. W poniedziałek o 09:00 Londyn. Tydzień ma dwa duże punkty: w środę 28.10 o 19:00 decyzja Fed (prognoza 4,00%, poprzednio 4,00%) i konferencja o 19:30, a w czwartek 29.10 o 13:30 wstępny PKB za kwartał (prognoza 3,2%, poprzednio 1,5%) i bazowy PCE m/m (prognoza 0,3%, poprzednio 0,2%). Do środy zmienność zwykle zostaje niska, potem rozkład się poszerza.

Rzetelność modelu

W przedziałach 4 h model jest za ostrożny: przedział 90% obejmuje 99% wyników, a 60% obejmuje 82% (n 301). Dla dotknięć PDH, PDL i środka Brier wynosi 0,046 wobec 0,049 dla częstości bazowej (n 309), czyli tylko odrobinę lepiej niż sama częstość.

Prawdopodobieństwa pochodzą z modelu desku HAR + FHS z symulacją Monte Carlo, policzone o 20:00 i zapisane przed faktem w dzienniku prognoz. Następna mapa dnia w poniedziałek o 08:00, przed otwarciem Londynu.

Zobacz na wykresie

Nagrana taśma i arkusz na Wykresach HyperQuant: footprint, delta, CVD i mapa ciepła, zatrzymane w chwili publikacji (20:00). Odtwórz dalszy ciąg w przyspieszeniu do 60×: powtórka obejmuje 10 godzin po wpisie, w miarę jak serwer je nagrywa.

Otwórz powtórkę na Wykresach

Nagranie jest dostępne przez 7 dni od publikacji.

Analiza przygotowana automatycznie na danych desku HyperQuant. Autor może mieć pozycje w BTC. Wpis jest w publicznej historii repozytorium od chwili publikacji: historia zmian.